Проверка инвестиционных идей из приложений - итоги 2 месяца
Провожу эксперимент на виртуальных портфелях, чтобы понять, насколько эффективные "советы" дают аналитики различных управляющих компаний. Закончился второй месяц, подвожу очередные итоги.
Напоминаю правила эксперимента:
Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать то, что советуют нам аналитики с главных страниц различных УК.
Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
Остаток переносится.
Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам
Комиссия учитывается
Что делать при исчезновении рекомендации, продавать или просто не покупать? У долгосрочных стратегий акции просто перестают покупаться, у коротких "инвестидей" идёт продажа.
Раз в неделю просматривал категорию "инвестидеи" для оперативного изменения портфеля в случае необходимости.
Участники:
Сбербанк ( "Акции роста", "Дивидендные акции", "Инвестидеи" от команды CIB )
ВТБ ("Акции топ-10", "Инвестидеи")
Альфа (рекомендации от Гуру, которые в этом месяце исчезли и поделились на идеи по ТА и ФА, поэтому будет два блока от альфы)
Тинькофф (Идеи аналитиков)
БКС (Инвестидеи отсюда)
Газпром Инвестиции (Инвестидеи отсюда от родной команды аналитиков)
Обычные фонды на индекс - TMOS, SBMX, EQMX (Тинькофф, Сбер и ВТБ соответственно)
AKME от Альфы, раз у них нет обычного фонда на индекс, MKBD, DIVD - фонды на дивидендные акции
Группы участников:
Долгосрок - Сбербанк "Акции роста" + "Дивидендные акции, ВТБ "Акции топ-10" и Тинькофф
Инвестиидеи - Сбербанк, ВТБ, Альфа ТА, Альфа Ф, БКС и Газпром.
Фонды - TMOS, SBMX, EQMX, AKME, MKBD, DIVD
Что в итоге получилось?
Абсолютный зачёт на момент 18 мая:
Таблица по портфелям вне категорий.
Две из трёх сберовских стратегий просто поменялись местами в ТОП-3, возможно дивидендные акции выстрелят резко вверх месяца через два-три.
ВТБ в целом укрепил свои позиции за счёт стратегии "Топ 10", занимает 2 места в ТОП-5.
Все фонды улучшили свои позиции по сравнению с прошлым месяцем, ожидаю, что с течением времени они будут занимать ещё более высокие позиции. Альфовский фонд пытается стать царём горы!
При этом альфа по своим стратегиям выдала провалы, -14 позиций, два последних места в зачёте - это ШОК и дело не только в комиссиях.
БКС лидер по прибыли непосредственно от сделок, Газпром видимо решил разочаровывать по всем фронтам сразу (привет отчёту)
Единой стратегии-лидера пока нет, ТОП-3 заняты разными подходами.
Зачёт по стратегиям:
Результаты отсортированы по категории и по прибыли
Сбер:
В стратегии роста лидирует за счёт разницы цены активов. В портфеле акций роста единственный убыточный актив это ЮГК с -5.3%. Озон, Яндекс и Глобалтранс дают сильно рост в 29%, 22% и 17% соответственно.
Дивидендную стратегию сильно спускает вниз почти отсутствие дивидендов (логично для второго месяца) и Юнайтед Медикал Груп с её -17% с момента закупки. Есть ещё символические минусы по паре процентов у Совкомфлота, Татнефти и Глобалтранса (рекомендация в рамках этой стратегии появилась сильно позже, чем в стратегии роста).
По краткосрочной стратегии основной рост была реализация идеи по Глобалтрансу, которая принесла 18% прибыли. По продажам 2 из 4 были в минусе на 2-3%, НМЛК на плюс 6% и упомянутый GLTR.
ВТБ:
В стратегии ТОП-10 всё зелёное, кроме Татнефти с её -0.94%, также это стратегия-лидер по дивидендам, думаю комментарии излишне.
По идеям продаж было мало в этом, 2 из 3 в плюсе, но удачную продажу Абрау-Дюрсо приспустил такой же неудачный Мечел по 17% от цены каждая, но по рублям это +5000, как повезло.
Тинькофф:
Основной рост дают Циан и HH по 30% каждая, тянет вниз Самолёт с его -7%, остальные акции в диапазоне от -2 до +2%.
Альфа:
По Альфе провал возможно связан с тем, что продажи происходили позже фактического окончания идей, так как в две краткие рабочие недели мая я не следил за приложениями.
По техническому анализу четыре последние сделки были в минусе на 4-6% - это продажа ВТБ, Самолёта и FixPrice. Только 3 из 10 продаж были прибыльные, это МВидео, Газпромнефть и Полиметалл (прости господи), каждая дала прибыль меньше 2%.
По фундаментальному анализу вина больше в самих активах, нежели в сделках, 2 из 4 продаж были прибыльные, но -68 рублей в цене активов сильно опускает стратегию, 5 из 8 акций сейчас в минусе, а лучший Сбер имеет всего +6% к цене, когда у других стратегий такой показатель у лучшей акции значительно выше.
Комиссии из-за резких закрытий идей и создания новых просто добила обе этих стратегии, передаю привет этому джентльмену:
Как часто ты дрочишь? А я надрачиваю на твои комиссии.
БКС + Газпром:
БКС лидер по прибыли от сделок, в этом месяце стоит сказать спасибо продаже Эталона с прибылью в ~1300 рублей. Другие две сделки, Лукойл и Татнефть тоже были с символическим плюсом. А вот цена текущих активов не радует, по сути положительная разница по активам достигается одним ЮГК с его +10% от цены покупок, остальное около 0 или в минусе.
Газпром по продажам дал символический плюс, 2 из 2 в этом месяце, но активы в целом сомнительные, Сегежа тянет вниз, это уравновешивают Сбер и Сургутнефтегаз, остальное болтается около 0.
Где можно посмотреть все эти портфели?
Все 16 виртуальных портфелей с деталями операций можно посмотреть здесь
Что дальше?
Сегодня-завтра моделируем новую закупку, распишу может быть подробнее этот процесс. Через месяц посмотрим, что получится у Пети в новом месяце. А как вы думаете, кто может оторваться вперёд со своей стратегией?
P. S. Всё выше сказанное не является ИИР всех участников экспериментов, о чём упомянуто в соответствующих источниках, не является моим ИИР. Данное наблюдение производится чисто в развлекательных целях. Думайте сами, куда вкладывать ваши деньги, а не смотрите на брокера или советчиков в интернете.
Подписывайте здесь или на мой канал, если тематика интересна вам.
